Seguimiento de estrategias convencionales, Spreads y opciones binarias, además de (7) categorías adicionales de 8220Performance-tracking8221 con la hoja de cálculo de Trading Trading de opciones. Diseño único diseño, una riqueza de conocimientos, y fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 vista de todas las estadísticas de rendimiento y estadísticas. Las opciones 8216multiplier8217 se pueden modificar fácilmente para diferentes tamaños de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Imágenes: TJS Home Menu 8211 todas las hojas están bien organizadas por categoría. Ingrese en su negocio de comercio de opciones Comience a rastrear sus operaciones hoy Paquete completo, tarifa única, un precio bajo Soporte ilimitado gratuito Compra TJS Elite gt Opciones 8211 99TRADER TAXES DONE DERECHO TradeLog es el único programa de contabilidad comercial en el mercado que nuestros CPAs son cómodos usando En el momento del pago de impuestos cuando firmo su declaración de impuestos. Mdash Robert A. Green, CPA TradeLog ha hecho esta monumental tarea posible. Todos los aspectos son excelentes. Una de las mejores experiencias que he tenido. Su documentación, tutoriales, conocimientos e información sobre el proceso tributario y las implicaciones, incluso la claridad del proceso de inscripción. El mejor soporte de software y la respuesta que he experimentado. Y he aprendido mucho. Mdash M. Freehill Mis impuestos serían tan difíciles sin TradeLog. Cuanto más lo uso más sorprendido de lo que puede hacer. Cuando envío mis impuestos al IRS, me siento seguro de que puedo respaldar mis informes y saber que es correcto. Únete a los muchos miles de comerciantes que presentaron una declaración de impuestos más inteligente con TradeLog. Trade Log El registro de comercio me permite rastrear el éxito general de mi sistema mediante la medición de números clave como la ganancia / pérdida total, el número de operaciones exitosas vs no exitosas. Para administrar cualquier sistema comercial exitoso, es importante monitorear continuamente la tasa de éxito, las ganancias / pérdidas y otra estadística llamada expectativa. El ejemplo anterior es una versión anterior de un registro de comercio que instalé en Exel. Sigue los artículos esenciales que mencioné. Observe que una de las columnas es una ganancia / pérdida por contrato. La única cosa que cualquier herramienta de análisis como este necesita es un punto de referencia. Idealmente estoy arriesgando la misma cantidad (por porcentaje) cada vez. Podría medir una ganancia / pérdida por contrato o podría medir una ganancia / pérdida. Para mis propósitos, opté por estandarizar en torno a la ganancia / pérdida por contrato. Ahora, considere los siguientes cálculos relacionados con las entradas anteriores. Usando algunas fórmulas bastante básicas, puedo medir el total de operaciones exitosas vs total fracasado comercios. Puedo medir la ganancia media (por contrato) frente a la pérdida promedio (por contrato). A partir de estos números, puedo calcular la relación de pérdida de ganancia, la relación de recompensa / riesgo y la esperanza. Vamos a romper estos abajo más. Ganancia / Pérdida Ratio Ganar / Pérdida es realmente debe ser llamado el tipo de ganancia basado en el cálculo que uso. La proporción de ganancias se calcula tomando el número total de operaciones exitosas y dividiendo por el total. En el caso anterior, la tasa de ganancias es de 75. Por inferencia entonces la tasa de pérdida es 25. Lo que me dice es que para las operaciones que medí en mi registro de comercio, 75 de ellos son exitosos. Este número también podría considerarse la probabilidad de tener un comercio ganador. En mi registro comercial inicial, opté por utilizar un indicador de éxito / fallo para permitirme señalar un comercio como exitoso o fallido independientemente de si hizo o perdió dinero. Mi pensamiento inicial era que podría tener un comercio exitoso que perdió dinero si me sentí con éxito siguió mis reglas comerciales. Ive desde que eliminó esta columna y han ido con una simple medida de éxito. Mi comercio es exitoso cuando hace dinero y un comercio fracasado cuando pierde dinero. Relación de Recompensa / Riesgo Para la relación de recompensa / riesgo, esto es en realidad más de una razón expresada como un porcentaje. Es simplemente la cantidad de ganancia promedio dividida por la cantidad promedio de pérdidas. Lo que esto me dice es para cada comercio, lo que mi cantidad de ganancia es como un porcentaje del riesgo total. Esta cantidad de riesgo total debe ser aproximadamente equivalente al monto de porcentaje que estaba dispuesto a arriesgar (es decir, 1-2 de mi cartera) para cada operación. Por lo tanto, otra manera de pensar en este número es mi retorno sobre el riesgo como un porcentaje. Un número más bajo no necesariamente tiene que ser una cosa mala. Esta proporción no tiene en cuenta la tasa de ganancias / pérdidas. Por lo tanto, incluso si tengo una relación de recompensa / riesgo más baja, si mi tasa de ganancias es bastante alta, todavía podría tener un sistema de sistema de opciones viable de comercio. Expectativa La expectativa es una indicación de cuánto (en promedio) puede esperarse que se haga por cada 1 riesgo. Este cálculo influye tanto en la rentabilidad del riesgo (recompensa / riesgo) como en la tasa de ganancia (probabilidad de una operación ganadora). Idealmente, la expectativa será positiva para mi sistema de comercio de opción. Un casino típicamente tendrá una expectativa negativa. Si mi expectativa es negativa o muy baja sobre un número razonablemente grande de oficios, su hora de venir para arriba con otro sistema. La expectativa se puede calcular usando una fórmula algo compleja de la parte III en un momento. Lo bueno de usar una hoja de cálculo es que una vez que se ha creado la fórmula, rara vez tengo que volver a visitarla. Expectativa (ganando comisiones x ganar cantidad) - (perdiendo comercio x cantidad de pérdida) Un punto final. La expectativa se vuelve más válida con un mayor número de operaciones. No consideraría la expectativa calculada sobre 5-10 operaciones para ser indicativo del éxito o fracaso de un sistema comercial. Sin embargo, la expectativa calculada sobre 100 operaciones será más significativa. Es por eso que mi registro de comercio incluye una forma de realizar un seguimiento de mis operaciones durante un período más largo de tiempo. La creación de un registro de comercio Un registro de comercio es simplemente un lugar para registrar los oficios individuales y medir el éxito general. Usted podría hacer esto en un pedazo de papel, en un libro mayor u otro proceso manual. Sin embargo, las hojas de cálculo son muy adecuadas para este tipo de cosas. Lo que hay que capturar Hay un montón de cosas interesantes que podrían ser capturados con respecto a un comercio. Para este registro de comercio, prefiero seguir sólo la información que es útil para darme una perspectiva a más largo plazo y que puede apoyar los diversos cálculos que he descrito anteriormente. Voy a capturar una cierta información que doesnt apoyan directamente los cálculos como la fecha entró amp cerrado así como una descripción del comercio. También capturar un comentario corto donde puedo notar nada especial sobre el comercio. Parte de la información requerida que captura incluye el número de contratos negociados, el débito / crédito en la entrada así como el débito / crédito en la salida. También captura la comisión de salida de amplificador de entrada ya que esto debería figurar en mi ganancia o pérdida global. De los números capturados, puedo calcular valores como crédito / débito neto y ganancia / pérdida total. Cómo hacer fórmulas Para cada operación, puedo calcular el débito / crédito neto de la entrada de comercio como (contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comisión por entrada Para la ganancia / pérdida total, calculo esto como el débito neto / Crédito a la entrada - (contratos x 100 x crédito / débito a la salida) - comisión por salida. Debido a que uso una hoja de cálculo de Excel, todo esto se puede hacer muy simplemente con un conjunto de fórmulas. Calculando las estadísticas generales como la relación de ganancia, la relación de recompensa / riesgo una expectativa son un poco más complicado. Para mí, era más fácil romper los cálculos. Primero, calculo las transacciones exitosas totales y las transacciones fallidas totales. Para ello, utilizo una fórmula simple de Excel que básicamente cuenta el número de filas que tienen un valor positivo. Total de negocios exitosos COUNTIF (L2: L68, lt0) El rango Im especificando arriba debe especificar todas las filas donde Ive entró en operaciones. No cuento la primera fila porque es sólo un encabezado. Ahora puedo calcular el promedio de la ganancia exitosa y la pérdida promedio de fracaso. Promedio de Ganancia Exitosa (SUMIF (L2: L68, gt0) / L73) Nota: La celda L73 mantendría mis transacciones exitosas totales. Pérdida de error promedio (SUMIF (L2: L68, lt0) / L74) La celda L74 mantiene mis transacciones fallidas totales. Desde aquí, ahora puedo hacer todos mis otros cálculos. Ratio de ganancia Total de operaciones exitosas / Todas las operaciones (suma de operaciones exitosas no exitosas) Ratio de recompensa / riesgo Promedio de ganancia exitosa / Pérdida de pérdida promedio Nota: Esto supone que normalmente tomo la pérdida máxima cuando tengo un comercio en pérdida. Alternativamente, puedo crear una columna para cada comercio que represente el riesgo total en el comercio. Expectativa (Ratio de ganancia Ratio de riesgo de recompensa) - (Ratio de pérdida) Obsérvese que esto difiere algo de la fórmula que he enumerado anteriormente para la expectativa. He hecho varias suposiciones basadas en la forma en que se calcula mi riesgo. Como regla general, espero que mi cantidad promedio fallada permanezca bastante constante y debería ser aproximadamente igual a mi riesgo en cada comercio que tomo. He mencionado para la relación de recompensa / riesgo que también podría utilizar fácilmente otra columna para capturar el máximo de riesgo en el comercio y luego podría calcular la cantidad de pérdida en relación con este valor. En su lugar, lo que supongo es que mi promedio de pérdida de la cantidad de pérdidas siempre representa 100 de mi riesgo. Así que la fórmula puede tener este aspecto: Expectativa (relación de ganancia / ratio de riesgo) - (Ratio de pérdida 100) Para mi cálculo de Excel esto se simplifica a ((L77L78- (1-L77) donde: L77 mi cociente de victoria Mi recompensa / razón de riesgo Puesto que el total de mi pérdida del triunfo tiene que igualar 100, puedo calcular mi pérdida como 1 - win. Las localizaciones de la célula pueden ser diferentes para su hoja de balance basada en el número de columnas del amperio de las filas y donde usted eligió hacer Sus cálculos para su registro de comercio Uso de varias hojas de trabajo en Excel Si bien es posible introducir todos los oficios en una página de una hoja de cálculo, comienza a ser poco práctico cuando el número de operaciones rastreadas se vuelve demasiado grande. Rastreado mis operaciones por trimestre. Hice esto porque normalmente sólo hizo alrededor de 50 operaciones por trimestre, que es bastante manejable en una hoja de cálculo. A medida que mi volumen de comercio aumenta, me trasladé a las operaciones de seguimiento por mes. Excel soporta la posibilidad de tener varias hojas de trabajo Se accede mediante pestañas en la parte inferior de la hoja de cálculo. Lo que hice fue crear una hoja de cálculo para cada mes. Etiqueté cada hoja de trabajo con el nombre del mes en el que fue rastreado. Para mantener un total de todas mis estadísticas importantes, ahora tengo una hoja de trabajo separada que recopila esa información. Mis fórmulas se hacen un poco más complicadas porque no sólo necesito especificar la celda, sino también la hoja de trabajo. Así, por ejemplo, aquí es cómo hago algunos de mis cálculos anuales. Tenga en cuenta que para hacer referencia a la celda de una hoja de cálculo, el formato es Una vez que he calculado mis totales anuales para el total de operaciones exitosas, transacciones fallidas totales, la ganancia de éxito promedio y la pérdida promedio de fracaso, Puedo calcular directamente mis proporciones y la esperanza de estos números sin tener que hacer referencia a todas las hojas de cálculo de la hoja de cálculo. Maximizar el beneficio del registro de comercio Para ser útil, he encontrado que es importante ser diligente para capturar mis operaciones al entrar y salir de ellos. Necesito asegurarme de que todos mis oficios sean capturados, incluyendo mis fracasos. He sido tentado en el pasado para no entrar en los oficios que lamento hacer. O los oficios que deseo Id han salido de manera diferente. Este registro de comercio debe ser un reflejo exacto de mi comercio contra mi plan de comercio. Qué puede él decirme que puede ayudarme a determinar la eficacia de mi sistema que negocia de la opción Puede ayudarme a determinar cómo consistentemente Im que sigue mi plan que negocia Puede ayudarme a repasar mis reglas que negocian para la salida del amplificador de la entrada A más largo plazo, Consistente mis ganancias y las pérdidas son Para ser eficaz, he encontrado que tengo que revisar el registro de comercio periódicamente. He hecho esta parte de mi rutina mensual. Al final del ciclo de opciones para un mes determinado, me aseguro de tener todas mis operaciones registradas en el registro de comercio para un mes de las opciones acaba de vencer. También me aseguro de tener todas mis revistas comerciales juntas para cada comercio que ingresé. Me gusta sentarme en una cafetería el sábado siguiente a la expiración y revisar mis operaciones colectivamente revisando mi registro de comercio para el mes y cero en cualquier operación que destacar. A partir de este proceso, he sido capaz de identificar áreas en las que no estoy siguiendo mis reglas de manera consistente o donde mis reglas necesitan ser hechas más concretas. EL TRADING JOURNAL SPREADSHEET Recientemente, se me pidió mi recomendación sobre si iniciaría o no mi TJS Trading Diario más para el nuevo año comercial. Con el Año Nuevo (2014) vienen nuevas expectativas, nuevos objetivos y una oportunidad de reflexionar sobre los cambios que necesitamos hacer para avanzar. Si su plan ha cambiado lo suficiente para que la información de su hoja de cálculo actual o programa de diario ya no sea válida, puede comenzar de nuevo, mientras toma la información que ha recogido de la hoja anterior y la utiliza para modificar lo que va a no hacer. avanzando. Observe cuál de sus categorías de seguimiento de desempeño tenía una expectativa positiva y añádelas a la nueva hoja (o diario). Para aquellas categorías que no produjeron un ingreso positivo, mirar los oficios específicos para encontrar si había un denominador común que produjo las pérdidas netas que usted incurrió. Si no hay ningún denominador común real, entonces tal vez este tipo de oficios realmente no encajan en su estilo de negociación, su personalidad o no puede realmente entender el concepto de por qué tomó estos oficios para empezar. Es posible que se necesiten más estudios sobre la dinámica específica de estos oficios. ¿Le gustaría comenzar 8216anew8217 con un archivo de producto actualizado de TJS? En los últimos meses, hemos gastado muchas 1008217s de horas y miles de dólares en costos de codificación para llevar nuevas características y funcionalidades (sus comentarios) a la luz. Su borde de negociación En lo referente a los productos de TJS, su borde puede definirse como esto: El TJS le dará el análisis estadístico necesario para formar la base de todos los procesos de toma de decisiones futuros. El borde simplemente, está ganando la confianza de saber que su plan de comercio está trabajando en determinados segmentos de seguimiento del desempeño, o saber cuándo ciertos aspectos de su plan necesitan ser refinados o suprimidos. Cuando el comercio con confianza, que son más propensos a tirar el gatillo cada vez que se presentan con una oportunidad que su análisis tiene una expectativa positiva. Al negociar con la confianza y la información para respaldarlo, usted puede justificadamente permitir que más riesgo se tome en esos tipos de comercio, aumentando gradualmente sus ganancias en el tiempo. Por el contrario, usted sabrá lo que está quitando de su línea de fondo para que su enfoque puede permanecer en lo que está funcionando. Heres a encontrar su edge5 cosas usted absolutamente debe hacer después de poner un comercio de la opción Si usted desea realmente ser un comerciante acertado de las opciones, usted necesita tener buenos sistemas en lugar. Parte de ese sistema es lo que haces después de colocar un comercio. Cualquier idiota de la aldea puede poner un comercio, es importante lo que hagas a continuación. Por supuesto esto es algo que debe hacer ANTES de colocar un comercio, pero si didn8217t, debe hacerlo directamente después de colocar el comercio. Siempre puede cerrar el comercio de inmediato si hay un anuncio importante durante la vida de su comercio. Los anuncios como el PIB o el informe de los trabajos pueden ser acontecimientos importantes del mercado que mueven así que usted necesita estar enterado de what8217s que sube sobre el curso de su comercio. 2) Revise su plan Para cada operación que usted coloca usted absolutamente debe tener un plan para cuando va a tomar beneficios, reducir las pérdidas o ajustar su comercio. Revise sus planes para el comercio que acaba de colocar y escríbalos o al menos marque en un gráfico. 3) Compruebe sus requisitos de margen Las llamadas de margen son horribles, así que don8217t ponerse en una posición en la que podría obtener uno. Después de colocar su comercio, verifique que tiene suficiente en su cuenta para cubrir sus requisitos actuales de margen. Dependiendo de su estrategia de negociación, es posible que desee agregar un buffer de 20 a la cantidad de margen para ayudar a evitar una llamada de margen. 4) Actualización de su registro de comercio Espero que tenga un registro de comercio, porque si no está ya detrás de la bola de 8. Después de colocar su comercio que debe introducir el comercio en su registro de comercio para que pueda revisar en una fecha posterior. A continuación se muestra un extracto de mi registro de comercio, si desea una copia de esta plantilla de hoja de cálculo, simplemente presione el botón de abajo. 5) Apaga tus gráficos Algo de lo que fui culpable cuando empecé a salir era ver tick. Después de colocar un comercio me sentaría allí viendo el gráfico como un halcón y haciendo hincapié en cada movimiento de 0,01. La vida es demasiado corta para ese tipo de cosas, después de colocar su comercio y doble comprobación de todo, cerrar de su cuenta de corretaje por lo menos los próximos 30 minutos y simplemente relajarse. Nada drástico va a suceder en 30 minutos.
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