Opciones De Backtesting

Hay todo tipo de herramientas para backtesting de instrumentos lineales (como acciones o índices bursátiles). Es una historia completamente diferente cuando se trata de estrategias de opciones. La mayoría de las herramientas utilizadas son software a medida que no está disponible públicamente. Parte de la razón de esto parece ser la mayor complejidad involucrada, el diluvio de datos que necesita (cadenas de opciones) y la (no) disponibilidad de datos históricos vola implícita. De todos modos, mi pregunta: ¿Existen buenas herramientas utilizables para las estrategias de prueba de backtesting (o complementos para paquetes estándar o servicios en línea o lo que sea). Por favor, también proporcionar información sobre el precio y la calidad de los productos, si es posible. PD Una idea para hacer frente a los desafíos anteriores sería una herramienta que utiliza Black-Scholes - pero con datos históricos vola (por ejemplo VIX que está disponible al público). Por ejemplo, me gustaría retroceder el rendimiento histórico de 10 años de entrar en un collar cada vez que el día 50 MVG cruces Por encima de 200 días MVG y rodar la llamada corta siempre que la acción subyacente cruza por encima de la huelga corta. Miré las otras herramientas arriba y 1) o didn39t apoyan las estrategias de la opción que quiero o 2) me requerirían para entrar manualmente y para salir de las posiciones. Este último es demasiado tiempo. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve estado construyendo una herramienta para back-testing opciones estrategias en getvolatility. Le mostrará los precios históricos y pagos de back-tested para cualquier estrategia de opción. También destaca las oportunidades que son baratas o costosas hoy después de ejecutar análisis estadísticos sobre datos históricos. Tiene volatilidad implícita histórica detallada, desviación, y gráficos superficiales. Los datos históricos se remontan a unos siete años y volverán más pronto. No hay nada fundamentalmente diferente entre las opciones y los instrumentos de efectivo, por lo que realmente sólo necesita una plataforma de backtesting que tiene buena funcionalidad para backtesting de múltiples instrumentos simultáneamente con el mismo marco de tiempo de referencia. Estoy asumiendo que usted está buscando algo a medio camino entre en términos de nivel de sofisticación y costo requerido para el mantenimiento. Una de esas herramientas que viene a la mente es Deltix. Respondió Mar 20 14 at 1:12 A diferencia de backtesting acciones o futuros, backtesting multi-legged opción se extiende tiene sus desafíos únicos. Una manera de volver a probar sus estrategias de opciones es descargar datos históricos de la opción (Market Data Express) y utilizar un complemento de Excel de análisis técnico (TA-Lib). A continuación, puede crear una hoja de cálculo de Excel para introducir / ajustar automáticamente sus operaciones de propagación según se alcancen ciertas condiciones técnicas. Una mejor manera es usar un software de backtesting de opciones automatizadas, como (OptionStack). Mediante esta herramienta, puede crear reglas para introducir y ajustar automáticamente los diferenciales de opciones a medida que cambian las condiciones del mercado. De hecho, usted puede backtest años de la opción compleja separa (collares, condors, etc.) en segundos. Sin embargo, este software está actualmente en versión beta y parece haber una lista de espera de registro. QuantyCarlo (quantycarlo) es un banco de trabajo para la evaluación y optimización de los sistemas de negociación de opciones. Viene en varios sabores, el más básico de los que permite las opciones automatizadas backtesting. Una versión gratuita está disponible con un número limitado de símbolos de fin de día. Otros planes de suscripción ofrecen más símbolos y datos intradía. QuantyCarlo Enterprise Edition expone dos API de programación, ofrece Análisis Factorial, Modelado Predictivo Aplicado y computación de clúster para generar de manera eficiente los parámetros óptimos para una estrategia dada. (Ver amazon / Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn / dp / 1461468485) Esto también se ofrece como un servicio a las instituciones financieras por IOTA Technologies (iotatx), el fabricante de QuantyCarlo. Respondió Jun 27 15 at 4:48 Hola QuantifyThis, bienvenido a Quant. SE Por favor, divulgue su afiliación, si la hay. Ndash Bob Jansen 9830 Jun 27 15 at 7:11 Hola Bob. I39m afiliado a Iota Technologies. Ndash QuantifyThis Jun 29 15 at 3:34 Realmente no sé que esto funcionará para usted o no, pero la herramienta OptionsOracle vale la pena intentarlo. Esta es una de las mejores estrategias de compra de acciones estrategia de análisis de herramientas proporcionadas gratuitamente. El código es accesible en SourceForgeBacktesting: Interpretando el pasado Backtesting es un componente clave del desarrollo efectivo del sistema de comercio. Se logra reconstruyendo, con datos históricos, los oficios que hubieran ocurrido en el pasado usando reglas definidas por una estrategia dada. El resultado ofrece estadísticas que pueden usarse para medir la efectividad de la estrategia. Usando estos datos, los comerciantes pueden optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar cualquier defecto técnico o teórico, y ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados reales. La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado es probable que funcione bien en el futuro, y por el contrario, cualquier estrategia que tuvo un desempeño pobre en el pasado es probable que tenga un desempeño pobre en el futuro. En este artículo se echa un vistazo a qué aplicaciones se utilizan para backtest, qué tipo de datos se obtienen, y cómo ponerlo a utilizar Los datos y las herramientas Backtesting puede proporcionar un montón de valiosa información estadística sobre un determinado sistema. Algunas estadísticas de backtesting universales incluyen: Ganancia o pérdida neta - Ganancia o pérdida neta del porcentaje. Plazo - Fechas anteriores en las que se realizó la prueba. Universo - Acciones que se incluyeron en el backtest. Medidas de volatilidad - Porcentaje máximo de alza y desventaja. Promedios - Porcentaje de ganancia media y pérdida promedio, promedio de barras retenidas. Exposición - Porcentaje de capital invertido (o expuesto al mercado). Ratios - Relación ganancias-pérdidas. Rentabilidad anualizada - Rendimiento porcentual sobre un año. Rendimiento ajustado por riesgo - Rendimiento porcentual en función del riesgo. Normalmente, el software de backtesting tendrá dos pantallas que son importantes. La primera permite al comerciante personalizar la configuración de backtesting. Estas personalizaciones incluyen todo, desde períodos de tiempo hasta costos de comisión. Aquí hay un ejemplo de tal pantalla en AmiBroker: La segunda pantalla es el informe de resultados de backtesting real. Aquí es donde puede encontrar todas las estadísticas mencionadas anteriormente. De nuevo, aquí hay un ejemplo de esta pantalla en AmiBroker: En general, la mayoría de los programas comerciales contienen elementos similares. Algunos programas de software de gama alta también incluyen funcionalidad adicional para realizar el dimensionamiento automático de posición, optimización y otras funciones más avanzadas. Los 10 mandamientos Hay muchos factores que los comerciantes prestan atención cuando son backtesting estrategias comerciales. Aquí hay una lista de las 10 cosas más importantes que debe recordar mientras realiza el backtesting: Tenga en cuenta las tendencias generales del mercado en el marco de tiempo en el que se probó una estrategia dada. Por ejemplo, si una estrategia sólo se backtested desde 1999-2000, puede no estar bien en un mercado bajista. A menudo es una buena idea backtest en un marco de tiempo largo que abarca varios tipos diferentes de condiciones de mercado. Tenga en cuenta el universo en el que se realizó el backtesting. Por ejemplo, si se ensaya un amplio sistema de mercado con un universo formado por acciones tecnológicas, puede fallar en los distintos sectores. Como regla general, si una estrategia está dirigida hacia un género específico de stock, limite el universo a ese género pero, en todos los demás casos, mantenga un gran universo con fines de prueba. Las medidas de volatilidad son extremadamente importantes a considerar en el desarrollo de un sistema comercial. Esto es especialmente cierto para las cuentas apalancadas, que están sujetas a llamadas de margen si su patrimonio cae por debajo de cierto punto. Los comerciantes deben tratar de mantener la volatilidad baja con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. El número promedio de barras mantenidas es también muy importante observar cuando se desarrolla un sistema comercial. Aunque la mayoría del software de backtesting incluye costos de comisión en los cálculos finales, eso no significa que usted deba ignorar esta estadística. Si es posible, aumentar el número promedio de barras retenidas puede reducir los costos de comisión y mejorar su rendimiento general. La exposición es una espada de doble filo. El aumento de la exposición puede conducir a mayores beneficios oa mayores pérdidas, mientras que la disminución de la exposición significa menores ganancias o menores pérdidas. Sin embargo, en general, es una buena idea mantener la exposición por debajo de 70 con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. La estadística de ganancia / pérdida media, combinada con la relación ganancias-pérdidas, puede ser útil para determinar el dimensionamiento óptimo de la posición y la administración del dinero usando técnicas como el Criterio de Kelly. (Vea Money Management usando el Criterio de Kelly.) Los operadores pueden tomar posiciones más grandes y reducir los costos de comisión al aumentar sus ganancias promedio y aumentar su relación ganancias-pérdidas. La rentabilidad anualizada es importante porque se utiliza como una herramienta para comparar los rendimientos de los sistemas con otros lugares de inversión. Es importante no sólo analizar el rendimiento general anualizado, sino también tener en cuenta el aumento o la disminución del riesgo. Esto se puede hacer mirando el rendimiento ajustado por riesgo, que explica varios factores de riesgo. Antes de adoptar un sistema de negociación, debe superar a todos los demás lugares de inversión con un riesgo igual o menor. Backtesting personalización es muy importante. Muchas aplicaciones de backtesting tienen entradas para cantidades de comisiones, tamaños de lotes redondos (o fraccionales), tamaños de ticks, requisitos de margen, tasas de interés, suposiciones de deslizamiento, reglas de tamaño de posición, reglas de salida de barra misma, configuración de parada y mucho más. Para obtener los resultados de prueba de backtest más precisos, es importante afinar estos ajustes para imitar al agente que se utilizará cuando el sistema entre en funcionamiento. Backtesting a veces puede conducir a algo conocido como sobre-optimización. Esta es una condición en la que los resultados de rendimiento están tan ajustados al pasado que ya no son tan precisos en el futuro. En general, es una buena idea implementar reglas que se apliquen a todas las existencias o un conjunto selecto de valores objetivo y no se optimicen en la medida en que las reglas ya no sean comprensibles por el creador. Backtesting no siempre es la forma más precisa de medir la efectividad de un sistema comercial determinado. A veces las estrategias que se desempeñaron bien en el pasado no funcionan bien en el presente. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Asegúrese de que el comercio de papel de un sistema que ha sido con éxito backtested antes de entrar en directo para asegurarse de que la estrategia sigue siendo aplicable en la práctica. Conclusión Backtesting es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un sistema comercial. Si se crea e interpreta correctamente, puede ayudar a los operadores a optimizar y mejorar sus estrategias, a encontrar cualquier defecto técnico o teórico, así como a ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados del mundo real. Sustentabilidad de Bull Call Spread, Bull Spread de Llamada, Bear Put Spread Maneje el riesgo y backtest las estrategias principales: Long Call, Long Put , Short Put Aprenda a elegir las opciones de huelgas mediante la retro-prueba y la optimización de opciones de selección Analizar las opciones de rendimiento de la estrategia y validar las ideas comerciales con datos históricos Filtrar estrategias por volatilidad, griegos, distancia a breakeven, rendimiento técnico y mucho más Oscreener le permite backtest opción Estrategias con métricas históricas de desempeño para el análisis y optimización de estrategias. Supervisar sus estrategias, administrar su riesgo, guardar pantallas y establecer notificaciones desde el tablero de instrumentos de Oscreener Operaciones de opciones realizadas tan simples: a) Seleccionar parámetros de selección desde el menú de la izquierda b) Especificar stop loss () Muchos otros parámetros. Optimice su estrategia mediante la elección del precio de ejercicio adecuado: elegir el precio de ejercicio adecuado cuando las opciones de negociación puede determinar las probabilidades de éxito vs fracaso en el largo plazo. - Altas opciones de out-of-the-money golpean gt conducir a ganancias ALT vs ratio de pérdidas gt pero baja probabilidad de éxito en el comercio - LOW en el dinero golpea la opción gt llevan a BAJO ganancia vs pérdida ratio gt, pero ALTA probabilidad de comercio exitoso Oscreener Backtester proporciona métricas de probabilidad para ayudar a los comerciantes a identificar estrategias óptimas sin arriesgar ningún capital. Para el comerciante activo Oscreener trabaja con grupos predefinidos y todas las acciones optativas (ETFs e índices) Oscreener tiene un rico conjunto de características de selección incluyendo riesgo máximo, rendimiento objetivo, distancia a breakeven, griegos, volatilidad implícita e incluso análisis técnico de existencias relacionadas. Las estrategias de opciones disponibles son las siguientes: Backtest Bull Put Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Call Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia bajista) Backtest Bull Call Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Put Spread (Tendencia alcista) Backtest Estrategia de opción de venta corta (Neutral a tendencia alcista) Los siguientes parámetros de selección son compatibles con las estrategias de opciones de backtesting: 1) Opciones Estrategia Parámetros de selección: a. Especifique acciones individuales o cree una cartera de acciones o muestre el mercado de opciones completas y pruebe su estrategia de opciones. segundo. Opción Estrategia Retorno (in) también conocido como retorno sobre el riesgo. do. Presupuesto por estrategia o riesgo máximo (en dólares estadounidenses) d. Períodos de vencimiento e. Volatilidad Frontal (Volatilidad Implícita) f. Griegos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volumen de negociación - Número mínimo de contratos negociados en una sola etapa de la estrategia de opciones seleccionadas h. Distancia al punto de equilibrio en cada estrategia de opciones i. Equidad Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral Rendimiento Técnico en j. Equidad Técnica 5,20,50,100 Promedio móvil del día arriba / abajo en. 2) Visualización del riesgo. Gráficos de acciones individuales para visualizar el beneficio objetivo, el riesgo y la distancia a la expiración de cada estrategia de opciones. Por ejemplo March Bull Put Spread en SHW a principios de diciembre da un beneficio de 15 en la inversión cuando el precio de las acciones continúa tendencia y sube o cambia la tendencia y se mantiene neutral. La estrategia todavía puede ser en ganancia incluso si las existencias de SHW caen 9. (La visualización del riesgo se muestra en el gráfico de la muestra) 3) Estrategia de la opción devuelve las estadísticas. Opciones de estrategia de prueba de nuevo durante los períodos de tiempo seleccionados hasta la caducidad. (La estrategia de la opción devuelve las estadísticas) 4) Los puntos históricos de entrada y salida de la estrategia se muestran claramente en un formato de varias columnas. Precio de entrada y salida de la acción, beneficio objetivo / beneficio real en y, distancia al punto de equilibrio, precio de oferta / oferta, griegos, volatilidad y mucho más. Oscreener mejora la visibilidad en las operaciones y permite a los comerciantes administrar el riesgo de manera más eficaz.