TRIPLE MOVING AVERAGE Otro sistema de media móvil común es el 4/9/18 Triple Moving Average. Al igual que el sistema de media móvil dual. El triple también es mencionado y probado en Camino de la Tortuga. Guía de Comerciantes Técnicos para el Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin. El uso de la tercera línea de media móvil añade una zona neutral a este sistema por lo que no siempre está en el mercado sin embargo la tercera línea se puede utilizar de diversas maneras. ENTRADA Con 3 líneas de media móvil se utilizan 2 de ellas como activador de entrada de crossover y se utiliza la 3ª línea como filtro de tendencia. Con los números del 4/9/18, puede usar el cruce de las líneas 9 y 18 pero sólo toma posiciones en el lado de la línea de 4 días. Usted puede alternativamente tomar la cruz de las líneas de 4 y 9 de media móvil, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 18 días. Por ejemplo, si los cruces de 4 días por encima del día 9 y ambos están por encima del promedio móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones largas. Si los cruces de 4 días por debajo de los 9 días y ambos están por debajo de la media móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones cortas. Utilizando el día 4 como un indicador a corto plazo puede reducir whipsaws mientras se utiliza el día 18 como el filtro de tendencia intenta capturar la indicación de tendencia a largo plazo. CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN Con la parada, calculamos el tamaño de la posición en función de cuánto perderíamos si la posición se detuvo. Queremos mantener todas nuestras posiciones y riesgo iguales en todos los mercados con los que operamos tan bien, utilice el cálculo de Volatilidad porcentual. Tomamos la cantidad que queremos arriesgar (nuestro capital el porcentaje que se arriesga) y lo dividimos por el valor monetario de la distancia desde la entrada hasta la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo es un tamaño de cuenta de 25.000 y un riesgo por operación para un riesgo de posición de 250. Si la distancia desde nuestra entrada a nuestra parada es 34.82, terminaríamos el cálculo con 250 34.82 y redondearemos abajo para un tamaño de posición de 7 acciones. STOP Trabajando con el cálculo del tamaño de posición usamos un múltiplo del ATR. Usando un ejemplo de una entrada de 565.25 en el stock de AAPL y 2 un ATR de 15 días de 17.41, nuestra parada sería 34.82 a cada lado del precio de entrada de 565.25. Una posición larga sería parada hacia fuera si el precio cayó a 530.43 y una posición corta sería parada hacia fuera si el precio se levantó a 600.07. SALIR Este sistema toma beneficios cuando la línea más rápida cruza la línea media al lado opuesto al lugar donde ocurrió la entrada. Continuando con las líneas del promedio móvil 4/9/18, una posición larga saldría cuando la línea de 4 días cruza debajo de la media móvil de 9 días. Una posición corta saldría cuando la línea de 4 días cruza por encima de la media móvil de 9 días. VARIACIONES Con 3 líneas de media móvil hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funciona para usted. Curtis Faiths libro utiliza mucho más largo plazo variables que el 4/9/18 líneas sin embargo, también hemos visto combinaciones de 5/15/30 y 4/21/63 como ejemplos. Otra variación en probar este sistema es probar las diferencias entre promedios móviles simples, promedios móviles exponenciales, promedios móviles ponderados y promedios móviles desplazados. MÁS DETALLES Puede encontrar este sistema en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 150 días, 250 días y 350 líneas de día. Guía Técnica de Comerciantes de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Dow Jones-Irwin a los sistemas de comercio utilizarlo con las líneas de 4 días, 9 días y 18 días. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. La carrera de Simon comenzó en el Banco Nacional de Nueva Zelanda (NBNZ) donde comenzó a trabajar en ventas de FX Institutional antes de pasar a un papel de ventas / trading en la última parte de su empleo en NBNZ. Durante su tiempo allí, él también manejó su libro de opciones del estilo de la vainilla. Luego se trasladó a Dresdner Kleinwort, donde trabajó en una capacidad de fabricación / comercialización del mercado en el mostrador del punto, antes de ver la luz y salir para un descanso de los mercados en 2007. Su experiencia de comercio FX ha sido G10 monedas con un enfoque en commodity Monedas Simon dirige el desarrollo de productos y pruebas en MahiFX. 20 de septiembre Permita que los promedios móviles guíen su comercio Siendo una de las herramientas técnicas más utilizadas en el mercado, la media móvil (MA) necesita poca introducción para los traders experimentados. Para los nuevos en el mundo FX un promedio móvil es una herramienta de seguimiento de la tendencia utilizada por los chartistas que ayuda a determinar la tendencia subyacente al suavizar datos de precios pasados. Una comprensión de la aplicación de los promedios móviles es una excelente adición a cualquier base de conocimiento de los comerciantes, aunque a menudo están bajo el empleo de muchos comerciantes, quizás debido a su simplicidad. Esto puede ser un error costoso, ya que son una excelente herramienta de sincronización durante los mercados de tendencias, y la adhesión a sus reglas da a los comerciantes un método conveniente para el ejercicio de la disciplina. Hoy voy a discutir el método triple crossover para resaltar la potencia de usar múltiples promedios móviles para participar en tendencias fuertemente organizadas. Múltiples sistemas de media móvil tienen la ventaja de combinar las fortalezas de los promedios móviles a corto y largo plazo y tratar de abordar las razones de los retornos mixtos encontrados en los estudios empíricos de medias móviles simples en comparación con las estrategias de compra y retención evidenciadas en la investigación de mercados de renta variable . Un sistema que combina medias móviles a corto y largo plazo apunta a una reducción en las señales de comercio falsas típicas cuando se usan medias móviles a corto plazo solamente, junto con una reducción del desfase en las señales que ocurren cuando un sistema emplea sólo medias móviles a más largo plazo. Uno de los sistemas de crossover triples más ampliamente utilizados es la combinación de media móvil de 4-9-18 días popular entre los comerciantes de futuros e introducida por R. C. Allen en su libro de 1972, Cómo construir una fortuna en productos básicos. Hoy voy a demostrar que el sistema también puede ser efectivo cuando se aplica al área de divisas. Como usar el sistema de media móvil de 4-9-18 días Como los promedios móviles a corto plazo siguen el precio más de cerca (debido a que promedian los precios más recientes), el promedio de 4 días seguirá la tendencia más cercana, seguida en menor medida por El promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. Durante una tendencia alcista, la alineación apropiada será por lo tanto el promedio de 4 días por encima del promedio de 9 días, que estará por encima del promedio de 18 días, con la alineación inversa aplicándose durante las tendencias bajistas (4 días será el más bajo seguido del día 9 y luego El promedio de 18 días). Una alerta de compra tiene lugar en una tendencia a la baja cuando el promedio de 4 días cruza por encima de los promedios de 9 y 18 días. La confirmación de la señal de compra se recibe cuando el promedio de 9 días cruza más arriba del promedio de 18 días, dándonos la alineación deseada del promedio móvil. Durante una fuerte tendencia alcista los promedios se mantendrán en la alineación correcta, aunque algunos intermezclados pueden ocurrir durante las consolidaciones y los movimientos correctivos, durante los cuales algunos comerciantes pueden optar por obtener beneficios o, alternativamente, agregar a posiciones, dependiendo de lo agresivo que desean comerciar. Por simplicidad hoy Irsquom sólo va a centrarse en la estricta aplicación de las reglas. Alertas de venta tienen lugar cuando la tendencia alcista se invierte a la baja, en este punto el promedio de 4 días más corto (y más sensible) se sumergirá en el promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. La confirmación de la señal de venta ocurre cuando el siguiente promedio más largo (9 días) cae por debajo del promedio de 18 días, aunque algunos comerciantes pueden desear liquidar sus largos cuando el primer día de 4 días cruza el promedio de 9 días. La adherencia estricta a la regla será esperar hasta que se reciba la confirmación y la alineación correcta del promedio móvil esté en su lugar para evitar salidas prematuras. Letrsquos ahora echar un vistazo a un gráfico diario para ver lo bien que ha funcionado nuestro sistema recientemente, en este ejemplo con el AUD / USD, vamos a examinar el sistema utilizando los promedios móviles simples (SMAs). Click image to enlarge Mirando el gráfico para el período estudiado podemos ver que el triple sistema de crossover llamó a 9 operaciones con el último comercio siendo abierto. Marcando el comercio final en el mercado de 1.0472 (en el momento de la escritura, aunque reconozco que es poco probable que sea la tasa de la última operación se corta) y utilizando una larga estrategia sólo habría dado un beneficio de 831 pips en la actualidad, un largo / corto La debilidad de la estrategia es, naturalmente, el potencial para las pérdidas ancho de parada (máximo de 113 pips en un comercio en este período examinado) antes de que los promedios realine correctamente y disparar la señal comercial opuesta. En posteriores comentarios técnicos voy a ver cómo los comerciantes pueden mitigar este riesgo, mientras tanto, animo a los comerciantes a probar la eficacia de la utilización de varias estrategias de media móvil como éste en sus monedas favoritas en diferentes períodos de tiempo. Categorías: Thomas Bulkowski8217s las actividades exitosas de inversión le permitió jubilarse a la edad de 36 años. Es un autor internacionalmente conocido y comerciante con 30 años de experiencia en el mercado de valores y ampliamente considerado como un experto en patrones de gráficos. Él puede ser alcanzado en Apoye este sitio Haciendo clic en los acoplamientos (abajo) le toma a Amazon. Si usted compra NADA, pagan por la referencia. Bulkowskis Moving Average Study En todos los casos, la recompensa aumenta a medida que disminuye el riesgo de un fracaso, pero las diferencias son leves en comparación con el movimiento de referencia. Medición del promedio de la metodología del estudio Medí el movimiento de 36 diferentes tipos de patrones de gráficos (como las copas dobles y los fondos de cabezas y hombros) usando el precio de cierre el día antes de la ruptura hasta el último máximo o mínimo. El máximo final es el pico más alto antes de que el precio caiga por lo menos 20 o cierre por debajo de la parte inferior del patrón de gráfico. El mínimo final es el valle más bajo antes de que el precio suba por lo menos 20 o suba por encima de la parte superior del patrón de gráfico. En otras palabras, estos son intercambios perfectos, y uno no debe esperar obtener resultados similares, pero son suficientes para fines de comparación. Utilicé 21.696 operaciones de muestra que cubrían el período comprendido entre abril de 1989 y enero de 2009. Esto abarca dos mercados negativos, como lo demuestra la SampP 500, que cayó al menos 20 durante el 24 de marzo de 2000 al 10 de octubre de 2002 y otro período desde el 11 de octubre de 2007 a El final del estudio (enero de 2009). Las fechas fuera de esos rangos se clasifican como un mercado alcista. Para cada operación, registré el valor de varios promedios móviles simples (9, 20, 50 y 200 días) y lo comparé con el precio de cierre del día anterior a la ruptura. Para los fracasos, he contado el número de veces que el precio después de la fuga no se movió al menos 5 y 15 antes de llegar a la última alta o baja. También comparé la tendencia de la media móvil, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y lo comparó con la tasa de ruptura y ruptura posterior a la ruptura. Resultados del estudio de media móvil La siguiente tabla muestra las tasas de fracaso basadas en que el precio no se mueve más de 15 del precio de la ruptura. Elegí mostrar esto en lugar de la tasa de 5 errores porque los recuentos de la muestra son más altos y los resultados son más consistentes. Si el precio se mueve por lo menos 15 después de una ruptura, hay una buena probabilidad de que un comerciante puede capturar al menos parte de ese beneficio. La tabla anterior destaca en rojo cuando la media móvil supera la subida o declinación de referencia y tiene una tasa de fracaso más baja. Por ejemplo, utilizando la tercera fila hacia abajo, el movimiento de todas las acciones después de una ruptura hacia abajo de un patrón de gráfico en un mercado alcista fue de 21,5, y 41 de ellos no pudieron ver la caída de precios por lo menos 15. Si el precio es superior a 9 días simple Promedio móvil el día antes de la ruptura, la caída media de la gota a 22,9 y la tasa de falla cae a 40,1. Ambas son mejoras, pero no dramáticas. Al sustituir la tendencia (ascendente o descendente) de la media móvil para la posición por encima o por debajo del precio de cierre antes de la ruptura, encontré que los resultados son similares. La única diferencia es que la tasa de fracasos se eleva en un mercado alcista después de una ruptura hacia abajo cuando el promedio móvil simple de 9 días está aumentando (la tasa de fallos se vuelve 42.8, arriba de 40.1 y el benchmark 41. Los resultados de rendimiento que utilizan la tendencia del promedio móvil son similares a los números enumerados en la tabla anterior. La tabla siguiente muestra la ganancia o pérdida promedio por comercio, suponiendo una inversión de 10.000 por comercio menos 10 por comisiones (10 por compra y 10 por ventas) con el número de acciones negociadas redondeado al 100 más cercano. (Como google) no serían intercambiados. Una vez más, cada operación es perfecta, comprando al cierre el día antes de la ruptura y la celebración hasta el más alto más bajo o más bajo antes de un cambio de tendencia. No espere duplicar estas cantidades, pero resaltan qué técnica funciona mejor. Los valores entre paréntesis son negativos, y los resaltados en rojo son los de mejor rendimiento (mayor ganancia o pérdida) por fila. Observe cómo se agrupan los mejores resultados en la columna de promedio móvil de 9 días. Esto refuerza los resultados mostrados en la tabla anterior. El beneficio más alto es cuando el precio de cierre está por debajo de la media móvil de 9 días el día antes de una ruptura hacia arriba en un mercado alcista. Las 1.210 operaciones hicieron un promedio de 4.651. Para las rupturas hacia abajo, la mayor pérdida se produjo cuando el precio de cierre fue inferior a la media móvil simple de 200 días en un mercado bajista. Las 1.792 operaciones perdieron un promedio de 2.185. Observe que la tabla anterior muestra los mejores resultados cuando se usa un SMA de 200 días y la tabla anterior no. La tabla anterior es la más precisa de las dos porque la tabla que muestra los montos en dólares no incluye las acciones de alto precio (precios superiores a 100). Riesgo de media móvil Una palabra sobre el riesgo. Riesgo normalmente es una función de bajada, que es la máxima disminución de un pico a una depresión. Dado que el método que se utiliza determina el nivel más alto o más bajo antes de un cambio de tendencia, el descenso sería 20 o superior, por definición. En su lugar, elegí medir el riesgo contando el número de operaciones que no se movieron más de 15 desde el precio de cierre el día antes de la ruptura. El riesgo oscila entre un mínimo de 25,1 (mercado bajista, precio por debajo de la SMA de 9 días y una ruptura a la baja) hasta un máximo de 44,9 (mercado alcista, precio por encima de la SMA de 50 días y una ruptura a la baja). En otras palabras, entre un cuarto a la mitad de todos los patrones de gráfico no mostrará movimientos de al menos 15. Tácticas de comercio móvil de estudio Basado en los resultados anteriores, llego a las siguientes conclusiones. Compare la media móvil de 9 o 50 días con el precio de cierre el día anterior a la ruptura y luego utilice la siguiente tabla. El día antes de la ruptura se cierra por debajo de los 50 días SMA. Por ejemplo, si se trata de un mercado alcista y se espera una ruptura ascendente de un patrón de gráfico al día siguiente, entonces el precio de cierre debe estar por debajo de la media móvil simple de 9 días. Si se trata de un mercado bajista y se espera una ruptura a la baja, entonces el cierre debe estar por debajo de los 50 días SMA. Si su situación no coincide con la combinación que se muestra en la tabla, busque en otra parte una configuración de transacción más prometedora. Corrí mis operaciones reales en contra de los 9 días SMA para las rupturas hacia arriba y encontró que mi relación ganancia / pérdida mejoró en 16 y los beneficios dispararon por 340 utilizando este método. No todos esos comercios utilizaron patrones gráficos y comparé la media móvil con el precio de cierre el día antes de comprar en lugar de un desglose de patrón de gráfico. Ejemplo de media móvil La figura adyacente muestra un ejemplo de un triángulo descendente en la escala diaria. La línea roja es una media móvil simple de 50 días escogida porque el mercado es bajista y los triángulos descendentes se desploman hacia abajo 64 veces. Mirando el recuadro que amplía el zoom sobre la ruptura, el precio se cierra por debajo de la parte inferior del triángulo descendente en el punto A. El día antes de la ruptura, en B. El precio de cierre está por debajo del promedio móvil de 50 días. Esta combinación identifica un comercio de menor riesgo y mayor probabilidad. Usted cortaría la acción poniendo una orden un penique o dos debajo de la parte inferior del triángulo. Ver también Etapas de precios. ¿Tiene Stan Weinsteins cuatro etapas de trabajo Sí 12 meses de media móvil. Utilice una media móvil para tiempo el mercado. Mitos del oscilador. Explica el problema con los osciladores. Regla de oscilación. Una forma fiable de predecir los objetivos de precios. Espejos de línea de tendencia. Utilice líneas de tendencia para predecir los movimientos de precios. Dirección del mercado. 7 consejos para determinar. Escrito por y copia de copyright 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Exención de responsabilidad para más información. Usted tiene un problema con la bebida si se cae del piso.
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