Backtesting y software de simulación para Day Traders Varios vendedores se han levantado para cumplir con el desafío de backtesting y simulación para los comerciantes de día puede probar sus estrategias antes de establecer el dinero real. Esta lista no es en absoluto exhaustiva, ni es un aval de sus servicios. It8217s sólo un buen lugar para que usted pueda comenzar su investigación. AmiBroker AmiBroker ofrece un robusto servicio de backtesting a un precio relativamente bajo. Por esa razón, it8217s una opción popular con la gente que está comenzando en día que negocia. También permite a los usuarios hacer gráficos técnicos sofisticados que pueden utilizar para supervisar los mercados. Un inconveniente es que puede que tenga que pagar extra por los precios de cotización del mercado, dependiendo de los valores y los períodos de tiempo que desea probar. Cybertrader Cybertrader es producto de Charles Schwab8217s para los comerciantes activos. Su función de probador de estrategia le permite probar su idea de negociación. A continuación, puede configurarlo en un Ticker de estrategia, que sigue su estrategia mientras el mercado está abierto, lo que le permite ver cómo su estrategia se realiza en tiempo real. Esto no es exactamente lo mismo que el comercio de papel porque no está probando lo bien que podría tirar del gatillo. Investor / RT Desarrollado por una empresa llamada Linn Software. Investor / RT le permite desarrollar sus propias pruebas y crear sus propios programas. Tiene paquetes para Macintosh OS X, lo que lo hace popular entre los comerciantes que prefieren los ordenadores de Apple. Sus usuarios tienden a ser sofisticados acerca de sus sistemas de comercio y los requisitos de backtesting este software isn8217t realmente para principiantes. MetaStock Como su nombre lo indica, MetaStock está diseñado para comerciantes que trabajan en acciones, aunque un paquete de MetaStock está disponible especialmente para los comerciantes de divisas, y los paquetes regulares incluyen capacidades para futuros y comerciantes de materias primas. Define a los comerciantes como finales del día (los que toman decisiones sobre el comercio de mañana basado en los números al final del comercio de hoy) y en tiempo real (los que toman decisiones durante el día de negociación). La mayoría de los comerciantes de día son los comerciantes en tiempo real. La compañía es propiedad de Thomson Reuters, una compañía importante de servicios de información financiera. OptionVue Si comercializa opciones, puede que desee comprobar OptionVue que ofrece una gama de herramientas analíticas en los mercados de opciones. El módulo de software 8217s BackTrader, una función complementaria, le ayuda a aprender más sobre los mercados de opciones, probar nuevas estrategias y examinar las relaciones entre las opciones y las acciones subyacentes 8212 información realmente útil para las personas que trabajan en los mercados de acciones. Tradecision Tradecision8217s paquete de software de análisis de comercio es un poco más caro que la mayoría de las alternativas comerciales al por menor, pero ofrece capacidades más avanzadas, incluyendo un análisis de las fortalezas y debilidades de las diferentes normas comerciales. Puede incorporar técnicas avanzadas de administración de dinero e inteligencia artificial para desarrollar más predicciones sobre el desempeño en diferentes condiciones de mercado. El sistema puede ser excesivo para la mayoría de los nuevos comerciantes de día, pero puede ser útil para algunos. Trading Blox El sistema de software de Blox de comercio fue desarrollado por los comerciantes profesionales que necesitaban probar sus propias teorías y que didn8217t quieren hacer un montón de programación para hacerlo. Se presenta en tres versiones (y los niveles de precios), que van desde básico a sofisticado, y la empresa se jacta de que funciona con algunas empresas comerciales comerciales. Por supuesto, algunas de sus capacidades pueden ser más de lo que necesita cuando comienza. TradeStation TradeStation es un corredor en línea que se especializa en servicios para los comerciantes del día. Su servicio de pruebas de estrategia le permite especificar diferentes parámetros de negociación y, a continuación, le muestra dónde se llevaron a cabo estas operaciones en el pasado, utilizando gráficos de precios. También genera un informe de la estrategia, que muestra el dólar, el porcentaje y el rendimiento de ganancias-pérdidas en diferentes períodos de tiempo. Soporte de múltiples fuentes de datos de baja latencia (velocidades de procesamiento en millones de mensajes). - Soporte para la gestión de datos de clase institucional / backtesting / estrategia de implementación: - acciones, opciones, futuros, monedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados. Por segundo en terabytes de datos) - C y. Net basada en la estrategia de backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportada, señales comerciales convertidas en órdenes FIX QuantFACTORY - Institucional de clase de gestión de datos / backtesting / estrategia de implementación solución: - QuantDEVELOPER - framework and IDE for Desarrollo de estrategias de negociación, depuración, backtesting y optimización, disponible como complemento de Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gestionar un almacén de datos histórico y capturar datos de mercado en tiempo real o de ultra baja latencia de proveedores e intercambios - QuantENGINE - permite desplegar y Ejecución de estrategias precompiladas - múltiples activos, multi-período de baja latencia de datos, múltiples corredores de apoyo de clase institucional de gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - OpenQuant - C y VisualBasic. NET sistema de nivel de backtesting y comercio, multi-activo, intradía - QuantTrader - entorno de comercio de producción - QuantBase - gestión de datos centralizada - QuantRouter - enrutamiento de datos y de pedidos Gestión de datos de clase institucional / backtesting / solución de implementación de estrategia: - solución multi-asset , Soporta múltiples fuentes de datos, la base de datos soporta cualquier tipo de RDBMS que proporciona una interfaz JDBC, por ejemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - los clientes pueden utilizar IDE para secuenciar su estrategia en Java, Ruby o Python, o pueden utilizar su propia estrategia IDE - Gestión de datos de clase / backtesting / estrategia de solución de implementación: - multi-asset solución (forex, opciones, futuros, acciones, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos y derivados personalizados derivados) , Backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportados, señales comerciales convertidas en órdenes FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada con datos de Tradestations para backtesting y auto-trading: - datos diarios intradía (Análisis técnico), compatibilidad con el lenguaje de programación EasyLanguage - soporte de ETFs, futuros, índices estadounidenses, valores alemanes, índices alemanes, sin divisas para clientes de corretaje de Tradestation - 249,95 mensuales por no (Sólo plataforma de software Tradestation, sin corretaje) - 299.95 mensuales para profesionales (plataforma de software Tradestation solamente, sin corretaje) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de nivel de cartera, (Análisis técnico) - enlace directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier DDE compatible Feed, MS, txtfiles y más (Yahoo Finance. ) - una tarifa de tiempo 279 para la edición estándar o 339 para la edición profesional Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: - backtesting y negociación del sistema de nivel de portafolio, multi-activo, pruebas de nivel intradía, optimización, Auto-trading en lenguaje de scripting Perl con todas las funciones subyacentes escritas en C nativo, preparado para la colocación de servidores - soporte nativo de FXCM y Interactive Brokers - soporte FXCM gratuito, 100 por mes para la plataforma IB, contacte con Salesseertrading para otras opciones. Backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico), C scripting - extensiones de software soportadas - manejo de feeds de datos, 150 anualmente después de la plataforma dedicada de software para backtesting, optimización, atribución de rendimiento y análisis: - Axioma o datos de terceros - Análisis de factores, modelos de riesgo, análisis del ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: (Análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, informes, pruebas de EoD - Professional Edition - editor de sistema más, análisis de avance, estrategias intradía, - Edición Pro Plus - además de gráficos de superficie 3D, scripting, etc - Edición Builder - IB API, depurador, etc - Turtle Edition 990 - Edición Profesional 1.990 - Edición Pro Plus 2.990 - Edición Builder 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting y auto - - Apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados, etc - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico) - enlace directo a Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM y otros De los archivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finanzas, IQFeed y otros - funcionalidad básica (funcionalidad EoD) - libre - funcionalidad avanzada - arrendamiento de 50 / mes o 995 licencia de por vida Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: Backtesting basado en el precio de las señales (análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, la cartera de pruebas de nivel y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados - apoya C y Visual Basic. NET - enlace directo a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles y más . ) - licencia perpetua - 499 - contrato de arrendamiento 50 por mes Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de carteras, gráficos, - Soporte a las pruebas diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Mejor para backtesting Precios basados en precios (análisis técnico) - incorporar datos para acciones, futuros y divisas (acciones diarias de los Estados Unidos a partir de 1990, futuros diarios a 31 años, divisas a partir de 1983, etc.) - precios de 45 / mes a 295 / mes Disponibilidad de datos) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - utiliza el lenguaje MQL4, usado principalmente para operar en el mercado de divisas - soporta múltiples brokers forex y feeds de datos - soporta la gestión de múltiples cuentas Plataforma de software dedicada para backtesting y auto trading: (Análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - soporta múltiples fuentes de datos (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soporte directo para Multicharts Pro 9,900 (feed de datos de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Herramienta de backtesting basada en la Web para probar estrategias de selección de acciones: - ETFs de acciones de Estados Unidos (diariamente) En tiempo de los datos fundamentales desde 1999 - las estrategias largas / cortas, los precios / fundamentales dirigido señales - Diseñador - 139 / mes - Administrador - 199 / mes - funcionalidad completa Backtesting Web herramienta para probar las estrategias de selección de valores: Datos fundamentales desde 1988 - datos básicos / datos fundamentales - Estrategista - 995 / año (datos desde 2000, 10 carteras guardadas) - Administrador - 1.995 / año - (funcionalidad completa, datos desde 1988, 50 carteras guardadas) Web (Diario / intradía), desde 1998, los datos de QuantQuote - los datos de la divisa de FXCM - el apoyo Trader Interactive Brokers para el comercio en vivo Web basado en la herramienta de backtesting: - las acciones de EE. UU. y los precios de ETFs (diario / intradía) Desde 2002 - datos fundamentales de Morningstar (más de 600 métricas) - Apoyo a Interactive Brokers para el comercio en vivo Herramientas de backtesting basadas en la web: - simple de usar, estrategias de asignación de activos, datos desde 1992 - impulso de series de tiempo y estrategias de media móvil en ETFs - Simple Momentum and Estrategias de selección de acciones de Value Simple Herramienta de backtesting basada en Web: - hasta 25 años de datos para 49 existencias de Futures y SP500 - caja de herramientas en Python y Matlab - Quantiacs organiza concursos de negociación algorítmica con inversiones que van desde 500k a 1 millón. - FX (Forex / Currency) datos de los principales pares, que se remontan a 2007 - Segundos / Minutos / Cada hora / Barras diarias - comercio en vivo compatible con cualquier corredor que utiliza Metatrader 4 como su backend Web backtesting / 000 datos de hasta 20 años de historia - criterios técnicos fundamentales - funcionalidad limitada (1 año de datos, sin backtests guardados, etc.) - 50 por mes - funcionalidad completa Herramienta de backtesting basada en web para probar la selección de factores de equidad y la asignación de activos - múltiples factores de patrimonio con probados índices de referencia alfa sobre los límites del mercado, múltiples universos de inversión, filtros de gestión de riesgos - estrategias de asignación de activos, backtests, mezcla de asignación de activos y selección de factores en una sola cartera - MATLAB - Lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para la informática estadística y gráfica: - computación paralela y GPU, backtesting y optimización, amplias posibilidades de integración, etc. Aquí el entorno de software libre para la informática estadística y gráficos, una gran cantidad de quants prefieren utilizarlo por su excepcional arquitectura abierta y la flexibilidad: - Facilidad de almacenamiento y almacenamiento de datos, instalaciones gráficas para análisis de datos, fácilmente extendido a través de paquetes - Extensiones recomendadas - Quantstrat, Lenguaje de programación libre de código abierto, arquitectura abierta, flexible, fácilmente extendido a través de paquetes: - extensiones recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro es un complemento para construir y probar sus estrategias comerciales en Microsoft Excel 2010 y 2013: - los usuarios pueden usar VBA para construir estrategias para BacktestingXL Pro, el conocimiento de VBA es opcional, los usuarios pueden construir Reglas de negociación en una hoja de cálculo utilizando los códigos de backtesting pre-hechos estándar - apoya pyramiding, limitación de la posición corta / larga, cálculo de la comisión, seguimiento de la equidad, control de fuera de dinero, personalización del precio de compra / venta. Pro herramienta de backtesting basada en Web: - fácil de usar, la herramienta de backtesting basado en la web de nivel de entrada para probar la fuerza relativa y estrategias de media móvil en ETFs - varios tipos de estrategias para la funcionalidad de backtesting completa gratuita 34,99 mensual FactorWave es fácil de usar web - permite al usuario mezclar múltiples ETF / opciones / futuros / factores de equidad con pruebas de alfa superiores a las referencias de mercado - libre - ETF / Stock Screener con 5 factores - 149 / mo - opciones gratuitas opción screener, Estrategias de futuros, estrategias de vix Herramienta basada en Web - Free Stock Ratings, Análisis estacional, Gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Herramienta gratuita de backtesting basada en web para probar las estrategias de selección de acciones: - Valores estadounidenses, datos de ValueLine de 1986-2014 - precio y datos fundamentales , 1700 acciones, test de granularidad mensual Software de comercio automatizado Software de backtesting Software de comercio automatizado Software de backtesting - A continuación se muestra una lista de software que permite a los comerciantes backtest y / o automatizar las estrategias y sistemas comerciales. No todo el software de backtesting puede automatizar su comercio mediante la colocación de operaciones a través de un corredor, pero ya que son tipos relacionados de software de comercio, Ive elegido para darle una lista de recursos en una sola página, desde el que puede hacer más investigación. Si usted planea tomar en serio backtesting cantidades masivas de datos intradía, entonces usted puede ser que desee considerar la posibilidad de obtener una computadora que tiene un procesador Intel i7 y Windows 7, sistema operativo de 64 bits. Itll hacer pruebas de ejecución mucho más rápido que un ordenador más barato de doble núcleo que se ejecutan en un sistema operativo de 32 bits. Sé que es contrario a lo que dije acerca de los requisitos de computadora de comercio de día para un comerciante discrecional, pero ejecutar software de comercio automatizado o software de backtesting es un animal totalmente diferente y requiere mucho más potencia, por así decirlo. También debe saber que algún software de backtesting en virtud de su diseño se ejecutará backtests mucho más rápido en el mismo equipo. ESTÁ USTED LISTO PARA IR ABAJO DE ESTE CAMINO Ill va a continuación y le dice hacia fuera, si usted no tiene ninguna experiencia con las computadoras de programación o los idiomas que van abajo del camino de backtesting y / o el comercio algorítmico es un camino largo. Va a requerir innumerables horas de su tiempo para producir robusto, los sistemas de día de comercio que producen beneficios que son consistentes y lo suficientemente confiables para el comercio con dinero real. Es muy tentador ir por este camino con un sueño de producir varios sistemas, todos los oficios de hacer automáticamente sin emociones involucradas en diferentes existencias o incluso diferentes mercados. Y es ciertamente posible. Pero, antes de que usted comience con cualquiera de esto, creo que su sabio para aprender a operar como un comerciante discrecional primero. Usted no tiene que arriesgar dinero real. Usted puede utilizar un simulador, pero al menos involucrarse con la dinámica del mercado en primer lugar, antes de tratar de llegar a una estrategia mecánica para ganar dinero. Tener una idea de la demanda básica de la oferta del mercado. Aprenda cómo hacer el riesgo bajo a los oficios de la recompensa altos que son producidos por un sistema de comercio del día sano. Entender el tamaño de la posición y la gestión del dinero de operaciones. En otras palabras, entender los componentes básicos de la negociación antes de entrar en el comercio algorítmico. Supongo que es mayormente sentido común, pero estoy seguro de que algunos de los mayores de ciencias de la computación querrá simplemente saltar a la derecha en un ir a por ello, pensando theyll producir un cajero automático de inmediato. COMO BUENO ES EL SOPORTE DE SOFTWARES Si usted ha decidido mirar en el software de trading automatizado o software de backtesting y sobre todo si usted carece de experiencia en esta área, le sugiero que considere una plataforma con un foro de usuario fuerte o por lo menos un gran apoyo de los softwares desarrollador. Puedo prometerte esto con certeza. Usted estará utilizando los foros de desarrolladores de software mucho, y usted estará haciendo muchas preguntas. Si sus foros son gruesos con usuarios experimentados y útiles, esto puede hacer toda la diferencia entre ser un usuario frustrado de software costoso o ser un usuario de contenido que crea resultados. Porque, usted tendrá muchas preguntas que necesitan respuestas. COMPONENTES BÁSICOS DEL SOFTWARE DE BACKTESTING Y DE TRADING AUTOMATIZADO Los siguientes sceenshots son del software de Amibroker. He utilizado este software y voy a decir que es muy bueno, software backtesting barato, que puede probar de forma gratuita. La mayoría de las plataformas de backtesting tienen los mismos componentes básicos. Tienen un área para introducir su estrategia comercial utilizando el código de computadora de software como se muestra a continuación. Tienen páginas para ajustar la configuración de backtester, paradas, comisiones y muchos otros detalles. Una página para elegir símbolos, filtros y un rango de fechas / hora para ejecutar el backtest en. Después de ejecutar un backtest una página mostrará los resultados de la prueba, tales como fecha / hora de entrada y salida, ganancias o pérdidas, de barras en el comercio, el beneficio acumulado, - todos los intercambios comerciales. Las flechas se colocan en un gráfico (s) donde todos los oficios fueron ingresados y salidos de acuerdo a las reglas de su estrategia. Todos los backtesters tienen una página para optimizar sus variables de estrategia. Algunos tienen gráficos en 3D que le permiten ver cómo los cambios en esas variables afectan el beneficio de los sistemas. Backtesting y software de comercio automatizado que le proporciona una montaña de datos, tales como el beneficio neto, el beneficio medio, el mayor triunfo, los ganadores, la exposición, máx. Disminución, factor de ganancia, etc, que mantendría incluso un workaholic, estadístico feliz. Pero, si usted es un principiante, y nunca ha escuchado esto antes, por favor tenga en cuenta. No importa lo bien que los números miren en su backtests, son números que representan operaciones simuladas de datos pasados. No hay absolutamente ninguna garantía de que su sistema funcionará tan bien en el futuro. ¿Creo que es posible hacer dinero con 100 sistemas de negociación mecánica Absolutamente. No soy experto en trading algorítmico. Como he mencionado, mi experiencia está en el comercio discrecional. Pero, he hecho una cantidad justa de backtesting simple y pienso que la manera básica de mirar el comercio mecánico es igual que discrecional. Usted debe ser diversificado en su enfoque. Confiar en un solo sistema o estrategia no lo cortará. Un enfoque de sistema múltiple para suavizar su curva de equidad es la mejor manera. Pero, esta página no es sobre los detalles de la prueba. Su alrededor de darle un recurso de backtesting y software de comercio automatizado. Así que heres una lista de empresas con enlaces que deben mantenerlo ocupado investigando y demo-ing durante bastante tiempo. AmiBroker Wealth-Lab de comercio Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest utilizado cualquiera de los programas anteriores Por favor, escriba un comentario Haga su propia página en este sitio web ¿Ha utilizado alguno de los software o sitios web anteriores Comparta su experiencia diciéndole a otros acerca de ella ¿Cómo es útil para ti
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